Se você estiver jogando em um café (perfeitamente normal) ou em um hotel (ainda mais normal), provavelmente não quer que um hacker que invadiu o hotspot roube seus dados. VPNs (Redes Privadas Virtuais) criptografam a conexão de internet, tornando qualquer coisa transmitida entre seu dispositivo e o servidor VPN em algo totalmente incompreensível. Então, mesmo que intrusos roubem qualquer informação, não conseguirão usá-la.
Se você planeja usar o Nintendo Switch em viagem, definitivamente precisa de uma para proteger seus dados no Wi-Fi público. Também é uma boa ideia usar o Switch com a VPN em casa se seu ISP limitar a largura de banda.